Volatilidad implícita

Es la medición del rango de precios esperado por el mercado y la variación de los futuros de productos básicos subyacentes en base a las primas de opciones comercializadas. Se diferencia de la volatilidad histórica que muestra la desviación estándar anualizada de las variaciones porcentuales en los precios de futuros durante un período específico.